PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIGX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%18.47%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий VDIGX и VFFSX

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VDIGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.98

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.49

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.52

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

7.31

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.98

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между VDIGX и VFFSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VFFSX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VFFSX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIGXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-33.82%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.12%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-24.51%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.24%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.57%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VFFSX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIGXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.35%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.53%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.32%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.91%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.52%

-2.83%