Сравнение VDIGX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIGX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.07% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIGX и DGRW
VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
VDIGX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
VDIGX
DGRW
Сравнение VDIGX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.75 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.19 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.05 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.75 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VDIGX и DGRW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и DGRW
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и DGRW
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -32.04% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.30% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -17.27% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -32.04% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.69% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.04% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и DGRW
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.64% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.73% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.41% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.98% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.21% | -0.52% |