Сравнение VDIG с LSVD
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 16.74%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 34.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 16.74% | 4.87% |
Correlation
The correlation between VDIG and LSVD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. LSVD — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSVD
Сравнение VDIG c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и LSVD
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -19.30% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.46% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.47% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 13.20% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.35% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.35% | -6.23% |
Сравнение комиссий VDIG и LSVD
И VDIG, и LSVD имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и LSVD
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности LSVD в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.28% | 0.32% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and LSVD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIG and LSVD have the same expense ratio: 0.40% per year.
LSVD has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.12% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and LSV.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор