Сравнение VDI с UMMA
VDI (Virtus International Dividend ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while UMMA is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности VDI и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.
VDI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 51.77%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDI и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 13.41% | 3.17% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.32% | 2.33% |
Correlation
The correlation between VDI and UMMA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов VDI и UMMA
Секторы
VDI
UMMA
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
VDI
UMMA
-
Промышленность
VDI
UMMA
Технологии
VDI
UMMA
Энергетика
VDI
UMMA
Сырьевые материалы
VDI
UMMA
Коммунальные услуги
VDI
UMMA
-
Здравоохранение
VDI
UMMA
Потребительский защитный сектор
VDI
UMMA
Потребительский циклический сектор
VDI
UMMA
Недвижимость
VDI
UMMA
Коммуникационные услуги
VDI
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. UMMA — Ранг доходности на риск
VDI
UMMA
Сравнение VDI c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.58 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок VDI и UMMA
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -34.17% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.90% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -9.81% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 20.11% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.55% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.55% | -4.34% |
Сравнение комиссий VDI и UMMA
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и UMMA
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UMMA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDI and UMMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.62% for VDI.
They also come from different issuers: Virtus and Wahed. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для VDI и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор