Сравнение VDI с GMOI
VDI (Virtus International Dividend ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while GMOI is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDI charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности VDI и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDI показывает доходность 15.58%, а GMOI немного выше – 16.01%.
VDI
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDI и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 15.58% | 3.29% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 3.98% |
Correlation
The correlation between VDI and GMOI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. GMOI — Ранг доходности на риск
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение VDI c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDI | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDI и GMOI
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -14.67% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.21% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.67% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 13.31% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.41% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.41% | +0.74% |
Сравнение комиссий VDI и GMOI
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и GMOI
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VDI and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.32% for VDI.
They also come from different issuers: Virtus and GMO. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для VDI и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор