PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDI с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDI (Virtus International Dividend ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while EFAS is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDI charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности VDI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Dividend ETF (VDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDI показывает доходность 13.41%, а EFAS немного ниже – 13.06%.

VDI

1 день
-0.70%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.41%
6 месяцев
17.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDI и EFAS

2026 (YTD)2025
VDI
Virtus International Dividend ETF		13.41%3.17%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%3.84%

Correlation

The correlation between VDI and EFAS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов VDI и EFAS

Секторы
VDI
EFAS

Финансовые услуги

33.7%
30.1%

Промышленность

15.4%
9.9%

Технологии

9.1%
0.1%

Энергетика

9.0%
13.7%

Сырьевые материалы

6.9%
1.8%

Коммунальные услуги

6.0%
14.4%

Здравоохранение

5.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
1.9%

Недвижимость

3.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.6%

Финансовые услуги

VDI
33.7%
EFAS
30.1%

Промышленность

VDI
15.4%
EFAS
9.9%

Технологии

VDI
9.1%
EFAS
0.1%

Энергетика

VDI
9.0%
EFAS
13.7%

Сырьевые материалы

VDI
6.9%
EFAS
1.8%

Коммунальные услуги

VDI
6.0%
EFAS
14.4%

Здравоохранение

VDI
5.9%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

VDI
4.6%
EFAS
8.1%

Потребительский циклический сектор

VDI
4.2%
EFAS
1.9%

Недвижимость

VDI
3.1%
EFAS
11.3%

Коммуникационные услуги

VDI
2.0%
EFAS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с VDI:
VDI с VUSVDI с ASGMVDI с VEUVDI с VSHYVDI с SPDWVDI с VEMYVDI с ASMF
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

VDI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDI
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VDI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.56

+1.77

Просадки

Сравнение просадок VDI и EFAS

Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-44.38%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.92%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-7.07%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDI и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

10.57%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.59%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.33%

-2.12%

Сравнение комиссий VDI и EFAS

VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDI и EFAS

Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
VDI
Virtus International Dividend ETF		0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDI and EFAS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.62% for VDI.

They also come from different issuers: Virtus and Global X. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.56% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор