Сравнение VDGR.AX с SCHF
VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDGR.AX returned 6.15%/yr vs 11.31%/yr for SCHF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VDGR.AX charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности VDGR.AX и SCHF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDGR.AX торгуется в AUD, в то время как SCHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDGR.AX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 8.03%.
VDGR.AX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам VDGR.AX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 2.87% | 11.12% | 12.97% | 12.54% | -10.56% | 12.28% | 7.09% | 19.35% | -1.25% | 1.14% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 8.03% | 24.78% | 13.67% | 18.44% | -9.16% | 17.93% | -0.14% | 22.83% | -5.10% | -0.15% |
Correlation
The correlation between VDGR.AX and SCHF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDGR.AX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
VDGR.AX
SCHF
Сравнение VDGR.AX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDGR.AX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.75 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.94 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDGR.AX и SCHF
Максимальная просадка VDGR.AX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SCHF в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDGR.AX и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDGR.AX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -25.24% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -10.35% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.00% | -10.35% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -19.33% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.66% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.11% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.61% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDGR.AX и SCHF
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) составляет 1.51%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VDGR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDGR.AX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.91% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 11.34% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 12.90% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 11.99% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 13.52% | -3.90% |
Сравнение комиссий VDGR.AX и SCHF
VDGR.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDGR.AX и SCHF
Дивидендная доходность VDGR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCHF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.12% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 3.70% | 3.04% | 1.60% | 2.04% | 3.42% | 8.07% | 5.20% | 2.91% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDGR.AX and SCHF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for VDGR.AX.
VDGR.AX is categorized as Diversified Portfolio, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. VDGR.AX tracks Growth Composite Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.27% for VDGR.AX and 0.06% for SCHF.
Подберите оптимальное распределение для VDGR.AX и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор