График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Vanguard Diversified Growth Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VDGR.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) показал доход в -2.71% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев.
Vanguard Diversified Growth Index ETF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VDGR.AX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 1.54% | -5.04% | 0.82% | -2.71% | ||||||||
| 2025 | 2.77% | -1.96% | -2.48% | 0.75% | 3.63% | 2.13% | 2.17% | 1.45% | 0.86% | 1.57% | -0.47% | 0.36% | 11.12% |
| 2024 | 1.84% | 1.57% | 2.74% | -2.32% | 0.72% | 1.93% | 2.62% | -0.02% | 1.57% | 0.55% | 2.68% | -0.46% | 14.15% |
| 2023 | 3.44% | -0.38% | 1.06% | 1.83% | -0.41% | 1.45% | 2.31% | -0.23% | -2.99% | -2.59% | 4.94% | 4.14% | 12.94% |
| 2022 | -4.02% | -2.04% | 2.26% | -2.64% | -1.73% | -5.70% | 4.88% | -0.88% | -5.47% | 4.65% | 3.17% | -2.43% | -10.19% |
| 2021 | -1.12% | 0.09% | 2.70% | 2.12% | 1.34% | 2.25% | 1.47% | 2.31% | -1.88% | -0.29% | 1.66% | 1.11% | 12.28% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Diversified Growth Index ETF: годовая альфа составляет 5.99%, бета — 0.09, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 21.11.2017.
- Этот ETF участвовал в 62.04% снижения S&P 500 Index, но только в 51.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.99%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 51.12%
- Участие в снижении
- 62.04%
Комиссия
Комиссия VDGR.AX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDGR.AX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDGR.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.33 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.56 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.53 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 1.47 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDGR.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Diversified Growth Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$2.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$2.18 | A$2.06 | A$1.61 | A$1.33 | A$2.01 | A$4.80 | A$3.00 | A$1.66 | A$1.01 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.04% | 2.57% | 2.36% | 3.91% | 8.07% | 5.20% | 2.91% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Diversified Growth Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.29 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.88 | A$1.16 | ||||||||
| 2025 | A$0.39 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.65 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.74 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.06 |
| 2024 | A$0.21 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.40 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.75 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.61 |
| 2023 | A$0.18 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.56 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.33 |
| 2022 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.48 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.95 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.33 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.01 |
| 2021 | A$1.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.14 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.34 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.30 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Diversified Growth Index ETF показал максимальную просадку в 23.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Diversified Growth Index ETF составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.9% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 174 | 25 нояб. 2020 г. | 196 |
| -15.79% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 17 июн. 2022 г. | 384 | 20 дек. 2023 г. | 497 |
| -10% | 17 февр. 2025 г. | 38 | 9 апр. 2025 г. | 33 | 29 мая 2025 г. | 71 |
| -8.86% | 4 сент. 2018 г. | 79 | 21 дек. 2018 г. | 47 | 4 мар. 2019 г. | 126 |
| -5.99% | 2 мар. 2026 г. | 16 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с VDGR.AX
Добавьте Vanguard Diversified Growth Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDGR.AX