PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDGR.AX с VDHG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDGR.AX с VDHG.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) and VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) are both exchange-traded funds - VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index, while VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. VDGR.AX is passively managed, while VDHG.AX is actively managed. Over the past 5 years, VDGR.AX returned 6.99%/yr vs 8.48%/yr for VDHG.AX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.27% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDGR.AX и VDHG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDGR.AX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VDHG.AX с доходностью 3.21%.

VDGR.AX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.81%
1 год
10.66%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

VDHG.AX

1 день
-1.03%
1 месяц
2.79%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.72%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDGR.AX и VDHG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		2.79%11.12%14.15%12.94%-10.19%12.28%7.09%19.35%-0.78%1.14%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.21%12.88%17.84%15.49%-9.55%13.42%7.74%23.67%-2.22%1.42%

Correlation

The correlation between VDGR.AX and VDHG.AX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between VDGR.AX and VDHG.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Growth Index ETF

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

Часто сравнивают с VDGR.AX:
VDGR.AX с VHY.AXVDGR.AX с VDBA.AXVDGR.AX с VAS.AXVDGR.AX с VSO.AXVDGR.AX с VAE.AXVDGR.AX с VWRA.LVDGR.AX с EFG
Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с DHHF.AXVDHG.AX с VHY.AXVDHG.AX с XUSE.ASVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с QTOPVDHG.AX с VFMF

Доходность на риск

VDGR.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDGR.AX
Ранг доходности на риск VDGR.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDGR.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDGR.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDGR.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDGR.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDGR.AXVDHG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.32

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.88

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.72

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

6.53

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDGR.AX vs. VDHG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDGR.AX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDHG.AX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDGR.AX и VDHG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDGR.AXVDHG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VDGR.AX и VDHG.AX

Максимальная просадка VDGR.AX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDGR.AX и VDHG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDGR.AXVDHG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-28.34%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-7.32%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.00%

-12.49%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-17.16%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.03%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.66%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VDGR.AX и VDHG.AX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VDGR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDGR.AXVDHG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.90%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

7.76%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

9.58%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

10.82%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

11.84%

-2.19%

Сравнение комиссий VDGR.AX и VDHG.AX

И VDGR.AX, и VDHG.AX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDGR.AX и VDHG.AX

Дивидендная доходность VDGR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VDHG.AX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		3.19%3.04%2.57%2.36%3.91%8.07%5.20%2.91%2.05%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.27%3.94%3.15%2.68%4.94%5.52%5.09%3.87%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VDGR.AX and VDHG.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.27% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDGR.AX and VDHG.AX have the same expense ratio: 0.27% per year.

VDGR.AX is categorized as Diversified Portfolio, while VDHG.AX is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDGR.AX и VDHG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор