PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDGR.AX с VDBA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDGR.AX с VDBA.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) and VDBA.AX (Vanguard Diversified Balanced Index ETF) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard - VDGR.AX tracks the Growth Composite Index while VDBA.AX tracks the Balanced Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDGR.AX returned 6.99%/yr vs 4.87%/yr for VDBA.AX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.27% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDGR.AX и VDBA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDGR.AX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VDBA.AX с доходностью 2.18%.

VDGR.AX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.81%
1 год
10.66%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

VDBA.AX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.97%
1 год
8.35%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDGR.AX и VDBA.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		2.79%11.12%14.15%12.94%-10.19%12.28%7.09%19.35%-0.78%1.14%
VDBA.AX
Vanguard Diversified Balanced Index ETF		2.18%8.98%10.73%10.63%-10.82%8.80%5.65%16.12%-0.09%0.78%

Correlation

The correlation between VDGR.AX and VDBA.AX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between VDGR.AX and VDBA.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Growth Index ETF

Vanguard Diversified Balanced Index ETF

Часто сравнивают с VDGR.AX:
VDGR.AX с VHY.AXVDGR.AX с VDHG.AXVDGR.AX с VAS.AXVDGR.AX с VSO.AXVDGR.AX с VAE.AXVDGR.AX с VWRA.LVDGR.AX с EFG
Часто сравнивают с VDBA.AX:
VDBA.AX с VHY.AXVDBA.AX с VDHG.AXVDBA.AX с VSO.AXVDBA.AX с VAS.AXVDBA.AX с VAE.AX

Доходность на риск

VDGR.AX vs. VDBA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDGR.AX
Ранг доходности на риск VDGR.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDGR.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDGR.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDGR.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDBA.AX
Ранг доходности на риск VDBA.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDBA.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDBA.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDBA.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDBA.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDBA.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDGR.AX c VDBA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDGR.AXVDBA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.34

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.98

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.59

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

6.06

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDGR.AX vs. VDBA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDGR.AX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDBA.AX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDGR.AX и VDBA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDGR.AXVDBA.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VDGR.AX и VDBA.AX

Максимальная просадка VDGR.AX за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки VDBA.AX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDGR.AX и VDBA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDGR.AXVDBA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-18.31%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.20%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.00%

-6.89%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-14.82%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.34%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.01%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.37%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDGR.AX и VDBA.AX

Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VDGR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDBA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDGR.AXVDBA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.10%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

5.17%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

6.17%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

7.00%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

7.42%

+2.23%

Сравнение комиссий VDGR.AX и VDBA.AX

И VDGR.AX, и VDBA.AX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDGR.AX и VDBA.AX

Дивидендная доходность VDGR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VDBA.AX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VDBA.AX
Vanguard Diversified Balanced Index ETF		3.50%2.83%1.97%1.56%3.25%9.02%5.12%1.72%1.22%
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		3.19%3.04%2.57%2.36%3.91%8.07%5.20%2.91%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VDGR.AX and VDBA.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.27% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDGR.AX and VDBA.AX have the same expense ratio: 0.27% per year.

VDGR.AX tracks Growth Composite Index, while VDBA.AX tracks Balanced Composite Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDGR.AX и VDBA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор