PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDGR.AX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDGR.AX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VDGR.AX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VDGR.AX returned 6.99%/yr vs 12.76%/yr for AVUV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VDGR.AX charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VDGR.AX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDGR.AX торгуется в AUD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDGR.AX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 11.43%.

VDGR.AX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.00%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.57%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.23%
1 месяц
2.13%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.82%
3 года*
16.34%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDGR.AX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		2.79%11.12%14.15%12.94%-10.19%12.28%7.09%2.32%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		11.43%-0.37%20.28%22.91%1.37%50.53%-2.91%4.34%

Correlation

The correlation between VDGR.AX and AVUV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.07

The correlation between VDGR.AX and AVUV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Growth Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VDGR.AX:
VDGR.AX с VHY.AXVDGR.AX с VDHG.AXVDGR.AX с VDBA.AXVDGR.AX с VAS.AXVDGR.AX с VSO.AXVDGR.AX с VAE.AXVDGR.AX с VWRA.L
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VDGR.AX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDGR.AX
Ранг доходности на риск VDGR.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDGR.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDGR.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDGR.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDGR.AX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDGR.AXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.71

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.57

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.35

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

11.06

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDGR.AX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDGR.AX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDGR.AX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDGR.AXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VDGR.AX и AVUV

Максимальная просадка VDGR.AX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки AVUV в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDGR.AX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDGR.AXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-40.50%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-8.05%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.00%

-24.29%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-24.29%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.23%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-7.01%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.43%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VDGR.AX и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) составляет 2.47%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VDGR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDGR.AXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.19%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

10.41%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

15.80%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

20.15%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

25.34%

-15.69%

Сравнение комиссий VDGR.AX и AVUV

VDGR.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDGR.AX и AVUV

Дивидендная доходность VDGR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVUV в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		3.19%3.04%2.57%2.36%3.91%8.07%5.20%2.91%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VDGR.AX and AVUV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for VDGR.AX.

VDGR.AX is categorized as Diversified Portfolio, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for VDGR.AX and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDGR.AX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор