Сравнение VDGR.AX с AVUV
VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VDGR.AX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VDGR.AX returned 6.15%/yr vs 15.18%/yr for AVUV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VDGR.AX charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности VDGR.AX и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDGR.AX торгуется в AUD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDGR.AX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.21%.
VDGR.AX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.21%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDGR.AX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 2.87% | 11.12% | 12.97% | 12.54% | -10.56% | 12.28% | 7.09% | 2.19% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 18.21% | -0.37% | 20.28% | 22.91% | 1.37% | 50.53% | -2.91% | 4.38% |
Correlation
The correlation between VDGR.AX and AVUV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between VDGR.AX and AVUV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDGR.AX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VDGR.AX
AVUV
Сравнение VDGR.AX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDGR.AX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.12 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 10.21 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDGR.AX и AVUV
Максимальная просадка VDGR.AX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки AVUV в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDGR.AX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDGR.AX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -40.50% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -8.05% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.00% | -24.29% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -24.29% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.92% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -6.90% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.46% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDGR.AX и AVUV
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) составляет 1.51%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VDGR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDGR.AX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.13% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 10.28% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 15.63% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 19.96% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 25.17% | -15.55% |
Сравнение комиссий VDGR.AX и AVUV
VDGR.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDGR.AX и AVUV
Дивидендная доходность VDGR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности AVUV в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.25% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 3.70% | 3.04% | 1.60% | 2.04% | 3.42% | 8.07% | 5.20% | 2.91% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VDGR.AX and AVUV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for VDGR.AX.
VDGR.AX is categorized as Diversified Portfolio, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.27% for VDGR.AX and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для VDGR.AX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор