PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEM.L с VWILX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both funds - VDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. VDEM.L is passively managed, while VWILX is actively managed. Over the past 10 years, VDEM.L returned 8.67%/yr vs 10.50%/yr for VWILX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.50% соответственно.

VDEM.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.58%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.67%

VWILX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.60%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.05%
1 год
8.04%
3 года*
12.17%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEM.L и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		8.31%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.85%18.83%-12.55%31.59%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		3.70%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between VDEM.L and VWILX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.67

The correlation between VDEM.L and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEM.L и VWILX

Секторы
VDEM.L
VWILX

Технологии

29.6%
27.5%

Финансовые услуги

20.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
17.5%

Сырьевые материалы

7.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.2%

Промышленность

7.1%
13.3%

Энергетика

4.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.4%

Здравоохранение

3.4%
10.6%

Коммунальные услуги

3.0%
0.5%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

VDEM.L
29.6%
VWILX
27.5%

Финансовые услуги

VDEM.L
20.8%
VWILX
12.2%

Потребительский циклический сектор

VDEM.L
10.8%
VWILX
17.5%

Сырьевые материалы

VDEM.L
7.8%
VWILX
2.6%

Коммуникационные услуги

VDEM.L
7.5%
VWILX
6.2%

Промышленность

VDEM.L
7.1%
VWILX
13.3%

Энергетика

VDEM.L
4.9%
VWILX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VDEM.L
3.6%
VWILX
5.4%

Здравоохранение

VDEM.L
3.4%
VWILX
10.6%

Коммунальные услуги

VDEM.L
3.0%
VWILX
0.5%

Недвижимость

VDEM.L
1.7%
VWILX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с EEMVDEM.L с VUSA.L
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

VDEM.L vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEM.LVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.48

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.78

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.64

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

2.03

+4.61

VDEM.L vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и VWILX

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEM.LVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-59.49%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-14.06%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-20.02%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-53.56%

+20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-54.08%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-16.70%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-15.09%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.40%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEM.LVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.10%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.70%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.83%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

23.59%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.64%

-2.93%

Сравнение комиссий VDEM.L и VWILX

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и VWILX

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VWILX в 6.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.10%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.65%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VDEM.L and VWILX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор