Сравнение VDEM.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VDEM.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 0.80% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -4.21% | 17.65% | 25.21% | 26.13% | -18.75% | 29.80% | 17.14% | 31.62% | -5.77% | 21.25% |
Разные валюты инструментов
VDEM.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.85% соответственно.
VDEM.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.79%
VUSA.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и VUSA.L
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VDEM.L
VUSA.L
Сравнение VDEM.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.64 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.00 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 8.10 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и VUSA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.25% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и VUSA.L
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -25.47% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.49% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -20.94% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -25.47% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -4.76% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -3.22% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.07% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и VUSA.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.48% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.67% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 16.07% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.70% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.20% | +2.46% |