График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) показал доход в -1.92% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDEM.L составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VDEM.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 2.33% | -8.85% | -1.92% | |||||||||
| 2025 | 1.95% | -0.80% | 1.20% | -0.40% | 4.55% | 5.02% | 1.51% | 2.84% | 5.87% | 1.62% | -1.19% | 1.37% | 25.92% |
| 2024 | -2.68% | 2.45% | 2.35% | 1.66% | 1.25% | 3.08% | 0.72% | 0.88% | 7.98% | -3.37% | -2.45% | 0.28% | 12.28% |
| 2023 | 7.19% | -6.69% | 3.29% | -1.05% | -3.61% | 5.18% | 5.91% | -6.07% | -2.19% | -4.32% | 7.35% | 3.57% | 7.28% |
| 2022 | -0.17% | -3.39% | -2.68% | -4.81% | -0.67% | -4.29% | -0.81% | 0.58% | -9.73% | -4.18% | 13.93% | -0.85% | -17.20% |
| 2021 | 3.44% | 0.56% | -1.12% | 1.42% | 1.94% | 0.86% | -5.90% | 2.27% | -3.02% | 0.70% | -4.11% | 2.53% | -0.89% |
Метрики бенчмарка
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS: годовая альфа составляет 0.07%, бета — 0.55, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 29.05.2012.
- Этот ETF участвовал в 84.49% снижения S&P 500 Index, но только в 63.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 63.40%
- Участие в снижении
- 84.49%
Комиссия
Комиссия VDEM.L составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDEM.L имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDEM.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.61 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDEM.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.76 | $1.46 | $1.44 | $1.75 | $1.53 | $1.24 | $1.42 | $1.49 | $1.34 | $1.16 | $1.28 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS составляет 9.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.63% | 5 сент. 2014 г. | 348 | 20 янв. 2016 г. | 377 | 18 июл. 2017 г. | 725 |
| -36.35% | 29 янв. 2018 г. | 545 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 705 |
| -35.85% | 16 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | 689 | 17 июл. 2025 г. | 1114 |
| -18.53% | 4 янв. 2013 г. | 89 | 24 июн. 2013 г. | 253 | 24 июн. 2014 г. | 342 |
| -10.65% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...