PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEM.L с VFEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

VDEM.L и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEM.L и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		0.80%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%11.16%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.84%25.59%12.47%6.57%-15.62%-2.05%13.57%12.62%
Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как VFEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDEM.L показывает доходность 0.80%, а VFEA.DE немного выше – 0.84%.

VDEM.L

1 день
2.77%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.04%
3 года*
13.96%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.79%

VFEA.DE

1 день
2.30%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.21%
3 года*
14.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEMVDEM.L с IHYA.L
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий VDEM.L и VFEA.DE

И VDEM.L, и VFEA.DE имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

VDEM.L vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.80

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.10

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.55

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEA.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между VDEM.L и VFEA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и VFEA.DE

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и VFEA.DE

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, примерно равная максимальной просадке VFEA.DE в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEM.LVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-30.51%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.34%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-19.99%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-5.89%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-8.77%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.76%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и VFEA.DE

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEM.LVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.28%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.61%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.72%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.31%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

19.56%

-0.90%