Сравнение VDEM.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
VDEM.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | -1.92% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.50% против 14.11% соответственно.
VDEM.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.50%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и GLD
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
VDEM.L
GLD
Сравнение VDEM.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.89 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.31 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.70 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 9.90 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.25 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и GLD
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.32% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и GLD
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -45.56% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -19.21% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -21.03% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -22.00% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -11.71% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -16.17% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.25% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и GLD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 7.19%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 10.48% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 24.34% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 27.81% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.75% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 15.88% | +2.77% |