PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

VDE и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VDE и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDE и TNGY

2026 (YTD)2025
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%4.47%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с FENYTNGY с IONTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с SETMTNGY с XOP

Сравнение комиссий VDE и TNGY

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

VDE vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDETNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDETNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.49

-1.20

Корреляция

Корреляция между VDE и TNGY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и TNGY

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDE и TNGY

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

VDETNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-5.30%

-68.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.76%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-1.58%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDETNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

14.17%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

14.17%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

14.17%

+15.71%