Сравнение VDE с TEXU
VDE (Vanguard Energy ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VDE charges 0.09%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности VDE и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.04K | $72.90K | $90.30K | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам VDE и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 0.89% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between VDE and TEXU is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. TEXU — Ранг доходности на риск
VDE
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VDE c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и TEXU
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -31.71% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -19.98% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -8.81% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 40.83% | -19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 40.83% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 40.83% | -10.92% |
Сравнение комиссий VDE и TEXU
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и TEXU
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VDE and TEXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.43% for TEXU.
VDE is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для VDE и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор