Сравнение VDC с DVXP
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. Over the past year, VDC returned 8.82% vs 6.92% for DVXP. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VDC charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности VDC и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 15.55%.
VDC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 7.75%
- Всё время*
- 9.45%
DVXP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15K | $38.17K | $41.27K | |
| $38.74M | $34.32M | $36.93M |
Сравнение доходности по годам VDC и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.66% | -3.06% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.55% | -10.24% |
Correlation
The correlation between VDC and DVXP is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between VDC and DVXP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. DVXP — Ранг доходности на риск
VDC
DVXP
Сравнение VDC c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.42 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 0.74 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и DVXP
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -16.36% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -16.36% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.07% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -8.27% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 9.40% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и DVXP
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 5.40%, в то время как у WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.02% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 15.01% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 21.07% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 21.08% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.08% | -6.32% |
Сравнение комиссий VDC и DVXP
VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и DVXP
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DVXP в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VDC and DVXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVXP has higher volatility (6.02%) compared to VDC (5.40%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs DVXP's -16.36%.
On 1-year performance, VDC leads with 8.82% vs 6.92% for DVXP. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VDC has performed better with a 8.82% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.16% for DVXP.
VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: Vanguard and WEBs. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.89% for DVXP.
VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор