PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с AQMNX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. VDC is passively managed, while AQMNX is actively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.74%/yr vs 4.60%/yr for AQMNX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности VDC и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.60% соответственно.

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%

AQMNX

1 день
0.19%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.45%
6 месяцев
15.03%
1 год
25.51%
3 года*
12.36%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.45%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between VDC and AQMNX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.00

The correlation between VDC and AQMNX shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

VDC vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.94

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.98

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

8.09

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

27.29

-26.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.94

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VDC и AQMNX

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-27.50%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-3.15%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-13.70%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-13.70%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-24.13%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-0.93%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-10.39%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

0.95%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и AQMNX

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.61%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

6.70%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

8.68%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

11.56%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

10.33%

+4.32%

Сравнение комиссий VDC и AQMNX

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и AQMNX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности AQMNX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.82%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and AQMNX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор