PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.16% против 18.99% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNXAQMNX с QNZIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий AQMNX и QQQ

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

AQMNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.07

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.66

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.00

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

7.32

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.07

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QQQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QQQ

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QQQ

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-82.97%

+55.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-12.62%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-35.12%

+21.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-35.12%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-7.86%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-32.99%

+22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.44%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QQQ

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.61%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

12.82%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

22.70%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

22.38%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

22.25%

-11.93%