Сравнение VDAFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VDAFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDAFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | -2.90% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VDAFX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.01% соответственно.
VDAFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 6.36%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDAFX и PUDZX
VDAFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
VDAFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VDAFX
PUDZX
Сравнение VDAFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDAFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.04 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.65 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.45 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.65 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDAFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.04 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VDAFX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDAFX и PUDZX
Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.43% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VDAFX и PUDZX
Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDAFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -21.53% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -8.20% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -17.98% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -21.53% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.59% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.31% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.47% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDAFX и PUDZX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDAFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.71% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 6.29% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 9.72% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 10.59% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 9.70% | +1.16% |