Сравнение VDAFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VDAFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDAFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | -2.90% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VDAFX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VDAFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.36% против 5.50% соответственно.
VDAFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 6.36%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDAFX и NWQIX
VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
VDAFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
VDAFX
NWQIX
Сравнение VDAFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDAFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.72 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.30 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.39 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDAFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VDAFX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDAFX и NWQIX
Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.43% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VDAFX и NWQIX
Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDAFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -23.89% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -3.75% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -17.75% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -23.89% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.82% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.03% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.92% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDAFX и NWQIX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDAFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.97% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 2.98% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 4.54% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 5.66% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 6.32% | +4.54% |