Сравнение VDADX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VDADX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.24% против 16.91% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и VPMAX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VDADX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VDADX
VPMAX
Сравнение VDADX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.30 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.76 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 16.16 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VPMAX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VPMAX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -48.32% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.75% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.21% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -32.65% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -8.80% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -6.61% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.20% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VPMAX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.72% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 22.09% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 28.98% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 20.17% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 20.11% | -3.92% |