PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с TCAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VDADX is passively managed, while TCAF is actively managed. Over the past year, VDADX returned 17.59% vs 16.10% for TCAF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%8.45%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between VDADX and TCAF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between VDADX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и TCAF

Секторы
VDADX
TCAF

Технологии

26.2%
33.7%

Финансовые услуги

20.6%
6.0%

Здравоохранение

16.5%
17.3%

Промышленность

11.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.6%

Энергетика

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

3.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

VDADX
26.2%
TCAF
33.7%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
TCAF
6.0%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
TCAF
17.3%

Промышленность

VDADX
11.8%
TCAF
4.6%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
TCAF
3.3%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
TCAF
10.6%

Энергетика

VDADX
3.5%
TCAF
2.6%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
TCAF
8.6%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
TCAF
11.4%

Недвижимость

VDADX

-

TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

VDADX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.37

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.91

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.43

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

5.64

+3.73

VDADX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и TCAF

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-16.37%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-11.33%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.97%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.07%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.86%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и TCAF

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.95%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.60%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.20%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.77%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.98%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.98%

+2.22%

Сравнение комиссий VDADX и TCAF

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и TCAF

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and TCAF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.60%) compared to VDADX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs TCAF's -16.37%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор