Сравнение VCX.AX с ROKT
VCX.AX (Vicinity Centres) is a stock, while ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Over the past 5 years, VCX.AX returned 14.80%/yr vs 25.87%/yr for ROKT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCX.AX и ROKT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCX.AX торгуется в AUD, в то время как ROKT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROKT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCX.AX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 32.44%.
VCX.AX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 2.61%
ROKT
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 7.91%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 41.27%
- 1 год
- 84.66%
- 3 года*
- 39.84%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCX.AX и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCX.AX Vicinity Centres | -2.31% | 28.16% | 8.89% | 8.56% | 25.00% | 9.80% | -34.20% | 1.82% | 1.48% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 32.44% | 39.63% | 40.76% | 14.50% | 5.74% | 10.76% | -1.49% | 41.56% | -12.78% |
Correlation
The correlation between VCX.AX and ROKT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCX.AX vs. ROKT — Ранг доходности на риск
VCX.AX
ROKT
Сравнение VCX.AX c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicinity Centres (VCX.AX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCX.AX | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 7.36 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 23.07 | -22.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCX.AX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.13 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.92 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок VCX.AX и ROKT
Максимальная просадка VCX.AX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ROKT в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCX.AX и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCX.AX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -34.49% | -64.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.56% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -20.88% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -20.88% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -11.56% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.26% | -6.11% | -59.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.68% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCX.AX и ROKT
Текущая волатильность для Vicinity Centres (VCX.AX) составляет 8.14%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что VCX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCX.AX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 13.55% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 23.79% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 27.21% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.54% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 22.76% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCX.AX и ROKT
Дивидендная доходность VCX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности ROKT в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCX.AX Vicinity Centres | 5.02% | 4.69% | 5.60% | 5.88% | 5.20% | 3.91% | 2.12% | 6.29% | 6.21% | 6.14% | 5.89% | 6.18% |
Часто задаваемые вопросы
VCX.AX and ROKT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCX.AX и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор