Сравнение VCX.AX с O
VCX.AX (Vicinity Centres) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, VCX.AX returned 2.61%/yr vs 5.34%/yr for O. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCX.AX и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCX.AX торгуется в AUD, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCX.AX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции VCX.AX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.34% соответственно.
VCX.AX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 2.61%
O
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам VCX.AX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCX.AX Vicinity Centres | -2.31% | 28.16% | 8.89% | 8.56% | 25.00% | 9.80% | -34.20% | 1.82% | 1.62% | -3.22% |
O Realty Income Corporation | 4.44% | 4.06% | 7.74% | -4.48% | -1.25% | 31.22% | -19.36% | 21.83% | 28.37% | -4.22% |
Correlation
The correlation between VCX.AX and O is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between VCX.AX and O shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCX.AX vs. O — Ранг доходности на риск
VCX.AX
O
Сравнение VCX.AX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicinity Centres (VCX.AX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCX.AX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCX.AX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.38 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VCX.AX и O
Максимальная просадка VCX.AX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки O в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCX.AX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCX.AX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -41.09% | -58.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.57% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -21.98% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -27.76% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.63% | -41.09% | -25.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -8.14% | -42.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.26% | -12.28% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.93% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCX.AX и O
Vicinity Centres (VCX.AX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что VCX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCX.AX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.15% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 12.76% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 16.53% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.52% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 24.69% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCX.AX и O
Дивидендная доходность VCX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VCX.AX Vicinity Centres | 5.02% | 4.69% | 5.60% | 5.88% | 5.20% | 3.91% | 2.12% | 6.29% | 6.21% | 6.14% | 5.89% | 6.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCX.AX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vicinity Centres и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VCX.AX and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCX.AX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор