Сравнение DFAAX с IPBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и IPBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и IPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | -0.28% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.78% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 11.78%.
DFAAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и IPBAX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.
Доходность на риск
DFAAX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск
DFAAX
IPBAX
Сравнение DFAAX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | IPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.91 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.98 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 6.12 | -5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 22.57 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.91 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и IPBAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и IPBAX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IPBAX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.48% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.33% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и IPBAX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и IPBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -15.13% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.84% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.38% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.15% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и IPBAX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.37%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.22% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 6.48% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 8.01% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 7.12% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 5.93% | +2.52% |