PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с BPRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с BPRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and BPRIX (BlackRock Inflation Protected Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.37%/yr vs 2.48%/yr for BPRIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for BPRIX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCTPX имеют среднегодовую доходность 2.37%, а акции BPRIX немного впереди с 2.48%.

VCTPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.44%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.37%

BPRIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.64%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и BPRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.00%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		1.45%6.84%1.41%2.92%-12.87%5.76%11.76%8.33%-1.85%3.10%

Correlation

The correlation between VCTPX and BPRIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2004 г.

0.89

The correlation between VCTPX and BPRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

BlackRock Inflation Protected Bond Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX
Часто сравнивают с BPRIX:
BPRIX с FIPDXBPRIX с FXNAXBPRIX с FNSOXBPRIX с FIQTXBPRIX с PTLDXBPRIX с DODIXBPRIX с ^NDX

Доходность на риск

VCTPX vs. BPRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BPRIX
Ранг доходности на риск BPRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXBPRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.39

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.21

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.07

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

6.93

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. BPRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BPRIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXBPRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и BPRIX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки BPRIX в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и BPRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXBPRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-15.52%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-2.40%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-5.11%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-15.52%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-15.52%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.83%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.81%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и BPRIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.90%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXBPRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.51%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.67%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.59%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.14%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.52%

-0.66%

Сравнение комиссий VCTPX и BPRIX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BPRIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и BPRIX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BPRIX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		4.67%4.47%3.38%2.48%6.04%6.39%1.48%2.34%2.78%2.20%1.19%2.07%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and BPRIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPRIX has higher volatility (1.51%) compared to VCTPX (0.90%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs BPRIX's -15.52%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и BPRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор