PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-6.02%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VMSGX по среднегодовой доходности: 17.63% против 12.36% соответственно.

VCSTX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.02%
1 год
29.48%
3 года*
25.14%
5 лет*
9.51%
10 лет*
17.63%

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VCBCX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGX

Сравнение комиссий VCSTX и VMSGX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VMSGX в 0.75%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.67

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.10

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.91

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.67

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VMSGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VMSGX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		7.93%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VMSGX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-66.65%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-12.94%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-33.62%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-36.97%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-9.06%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.35%

-15.18%

-32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.60%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VMSGX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.00%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

12.81%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

21.92%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

20.72%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

20.84%

+4.52%