PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с VCBCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -13.29%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCBCX по среднегодовой доходности: 17.13% против 12.26% соответственно.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGREXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VCSTX и VCBCX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCBCX в 0.76%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.65

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.50

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.74

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VCBCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VCBCX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VCBCX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-55.01%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-15.94%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-43.31%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-43.31%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-15.94%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-13.55%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.60%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VCBCX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.90%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.08%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

21.48%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

23.87%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

22.72%

+2.60%