PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 17.13% против 8.04% соответственно.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VCBCX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VCBCX

Сравнение комиссий VCSTX и VCSLX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

4.76

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.06

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VCSLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VCSLX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VCSLX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-67.69%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-13.89%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-31.83%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-41.78%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-11.16%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-18.47%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.71%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VCSLX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.68%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

14.15%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

23.09%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

22.70%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

23.53%

+1.79%