Сравнение VCSTX с VCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCGAX по среднегодовой доходности: 17.13% против 11.97% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VCGAX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VCGAX
Сравнение VCSTX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.14 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VCGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VCGAX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VCGAX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VCGAX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -71.37% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -12.22% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -24.90% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -34.41% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -9.55% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -25.40% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.77% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VCGAX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 4.05% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 8.40% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 17.43% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 16.89% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 18.36% | +6.96% |