Сравнение VCSTX с VCFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I International Value (VCFVX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VCFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VCFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 0.60% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 17.13% против 7.19% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VCFVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VCFVX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCFVX в 0.74%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VCFVX
Сравнение VCSTX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VCFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.98 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.04 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 8.31 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VCFVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VCFVX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VCFVX в 8.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.87% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VCFVX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -67.44% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -11.65% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -29.92% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -44.63% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -10.57% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -24.28% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.96% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VCFVX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I International Value (VCFVX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.36% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 9.71% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 15.90% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 15.46% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.76% | +8.56% |