PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с VAPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%4.35%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью -13.96%.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VCBCX
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с ACIHXVAPPX с AMRGXVAPPX с BBLIXVAPPX с ANFFX

Сравнение комиссий VCSTX и VAPPX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VAPPX в 0.60%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVAPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.48

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.40

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.38

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VAPPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VAPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VAPPX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VAPPX в 5.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VAPPX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VAPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-30.00%

-59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-16.59%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-16.59%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-8.50%

-38.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.77%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VAPPX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.04%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.21%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

21.38%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

20.99%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

20.99%

+4.33%