Сравнение VCSTX с ARKVX
VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, VCSTX returned 37.62%/yr vs 36.76%/yr for ARKVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCSTX charges 0.94%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и ARKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность 37.85%, что значительно выше, чем у ARKVX с доходностью 11.89%.
VCSTX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 18.12%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 36.32%
- 1 год
- 63.70%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 21.97%
ARKVX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 69.96%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCSTX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 37.85% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | 2.38% |
ARKVX ARK Venture Fund | 11.89% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Correlation
The correlation between VCSTX and ARKVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between VCSTX and ARKVX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSTX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
VCSTX
ARKVX
Сравнение VCSTX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.37 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 9.09 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 34.78 | -22.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 4.00 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.85 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и ARKVX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и ARKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSTX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -19.10% | -70.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -8.14% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.63% | -19.10% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -4.20% | -42.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.09% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и ARKVX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSTX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.38% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 13.19% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 18.50% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 18.67% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 18.67% | +6.89% |
Сравнение комиссий VCSTX и ARKVX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и ARKVX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
Часто задаваемые вопросы
VCSTX and ARKVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSTX has higher volatility (7.34%) compared to ARKVX (4.38%). In terms of maximum drawdown, VCSTX dropped -89.61% vs ARKVX's -19.10%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSTX и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор