PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-6.02%22.57%15.79%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

VCSTX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.02%
1 год
29.48%
3 года*
25.14%
5 лет*
9.51%
10 лет*
17.63%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VGREXVCSTX с VCIEXVCSTX с VMSGXVCSTX с VCTPX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с STKAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий VCSTX и AAIZX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

VCSTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.68

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.33

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.71

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.16

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.17

-0.97

Корреляция

Корреляция между VCSTX и AAIZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и AAIZX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		7.93%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и AAIZX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-29.00%

-60.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-17.47%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-13.44%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.35%

-5.25%

-42.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и AAIZX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 9.56% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

9.48%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

17.87%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

28.91%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

27.99%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

27.99%

-2.63%