Сравнение VCSLX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.44% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и WESCX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
VCSLX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
VCSLX
WESCX
Сравнение VCSLX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.32 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.87 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 10.86 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и WESCX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и WESCX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -70.60% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.72% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -26.22% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -45.13% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -7.27% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -20.27% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.88% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и WESCX
Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) составляет 7.60%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.02% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 14.37% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 25.04% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 21.70% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 23.67% | -0.12% |