Сравнение VCSLX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.75% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VSTIX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VSTIX
Сравнение VCSLX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.16 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VSTIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VSTIX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VSTIX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -69.93% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.14% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -24.41% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -33.52% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -8.98% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -20.78% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.61% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VSTIX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.95% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 8.50% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 17.66% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 17.40% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.33% | +5.20% |