PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.51% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий VCSLX и VSCPX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VCSLX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.38

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.96

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.36

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VSCPX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VSCPX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-41.81%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.29%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-28.13%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-41.81%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-6.11%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-6.55%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.32%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VSCPX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.81%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.60%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

21.79%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.74%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.55%

+2.00%