PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSLX с VMSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both mutual funds - VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCSLX returned 9.71%/yr vs 13.71%/yr for VMSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCSLX charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.71% соответственно.

VCSLX

1 день
0.87%
1 месяц
4.90%
С начала года
18.38%
6 месяцев
17.05%
1 год
40.52%
3 года*
16.24%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.71%

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSLX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		18.38%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Correlation

The correlation between VCSLX and VMSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2004 г.

0.89

The correlation between VCSLX and VMSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VLSMXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX

Доходность на риск

VCSLX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVMSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.17

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.73

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.58

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

5.63

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.17

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VMSGX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VMSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSLXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-66.65%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.17%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-23.85%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-33.62%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-36.97%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-15.07%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.40%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VMSGX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSLXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.55%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.95%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

16.39%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

20.75%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

20.90%

+2.69%

Сравнение комиссий VCSLX и VMSGX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VMSGX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VMSGX в 7.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		5.16%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VCSLX and VMSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSLX has higher volatility (5.57%) compared to VMSGX (4.55%). In terms of maximum drawdown, VCSLX dropped -67.69% vs VMSGX's -66.65%.

VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSLX и VMSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор