PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.36% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VCBCX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGX

Сравнение комиссий VCSLX и VMSGX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.67

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.81

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

2.91

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.67

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.15

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VMSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VMSGX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VMSGX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-66.65%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.94%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-33.62%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-36.97%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-9.06%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-15.18%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.60%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VMSGX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.00%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.81%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

21.92%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.72%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

20.84%

+2.71%