Сравнение VCSLX с VCSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VCSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VCSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -6.02% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 8.41% против 17.63% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
VCSTX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VCSTX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VCSTX
Сравнение VCSLX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VCSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.46 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.49 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VCSTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VCSTX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VCSTX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 7.93% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VCSTX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -89.61% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -17.03% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -44.91% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -44.91% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -13.39% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -47.35% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.52% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VCSTX
Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) составляет 7.60%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 9.56% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 17.80% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 27.84% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 26.77% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 25.36% | -1.81% |