PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VCIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VCIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VCIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VCIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-2.80%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%23.40%-12.18%18.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSLX показывает доходность -2.67%, а VCIGX немного ниже – -2.80%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VCIGX по среднегодовой доходности: 8.04% против 8.58% соответственно.

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%

VCIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.31%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Dividend Value Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с ACIIXVCIGX с VMSGXVCIGX с ACTIXVCIGX с AVERXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCIEX

Сравнение комиссий VCSLX и VCIGX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCIGX в 0.68%.

VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VCIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VCIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVCIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.87

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

4.24

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VCIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIGX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VCIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVCIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.07

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VCIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VCIGX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности VCIGX в 11.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.55%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VCIGX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VCIGX в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVCIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-64.18%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.07%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-18.00%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-36.58%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-8.16%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-13.37%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.47%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VCIGX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVCIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.66%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

7.41%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

13.99%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

13.88%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

16.31%

+7.22%