PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VCIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSLX с VCIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) and VCIFX (Vertical Capital Income Fund) are both mutual funds - VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCSLX returned 9.57%/yr vs 0.87%/yr for VCIFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VCSLX charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for VCIFX.

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у VCIFX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 9.57% против 0.87% соответственно.

VCSLX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.02%
3 года*
15.74%
5 лет*
4.84%
10 лет*
9.57%

VCIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.65%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSLX и VCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		16.88%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-0.36%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%

Correlation

The correlation between VCSLX and VCIFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.04

Over the past year, VCSLX and VCIFX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Vertical Capital Income Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VLSMXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VGREXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCX

Доходность на риск

VCSLX vs. VCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVCIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.90

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.36

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.02

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

2.98

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VCIFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVCIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.90

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.02

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VCIFX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSLXVCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-29.13%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-4.19%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-7.75%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-25.58%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-27.38%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-12.37%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-14.02%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.43%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VCIFX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vertical Capital Income Fund (VCIFX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSLXVCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

1.67%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

3.58%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

4.74%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

6.02%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

5.73%

+17.86%

Сравнение комиссий VCSLX и VCIFX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCIFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VCIFX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VCIFX в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.82%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		5.23%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Часто задаваемые вопросы

VCSLX and VCIFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSLX has higher volatility (5.72%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VCSLX dropped -67.69% vs VCIFX's -29.13%.

VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSLX и VCIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор