Сравнение VCSLX с VCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.97% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VCGAX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VCGAX
Сравнение VCSLX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.70 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 3.14 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VCGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VCGAX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности VCGAX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VCGAX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -71.37% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.22% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -24.90% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -34.41% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -9.55% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -25.40% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.77% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VCGAX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.05% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 8.40% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 17.43% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 16.89% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.36% | +5.17% |