PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VAPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%-2.83%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью -13.96%.

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с AMRGXVAPPX с VGLSXVAPPX с ACIHXVAPPX с BBLIX

Сравнение комиссий VCSLX и VAPPX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VAPPX в 0.60%.

VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVAPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.48

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.40

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

1.38

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VAPPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.41

-0.27

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VAPPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VAPPX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VAPPX в 5.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VAPPX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VAPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-30.00%

-37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.59%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-16.59%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-8.50%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.77%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VAPPX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.04%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.21%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

21.38%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.99%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

20.99%

+2.54%