PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%10.14%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.20%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.89%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий VCSLX и CSMDX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.51

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.89

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.58

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

2.19

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.51

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Корреляция

Корреляция между VCSLX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и CSMDX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и CSMDX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-37.28%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.33%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-24.60%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-9.20%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-5.84%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и CSMDX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.58%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.22%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.31%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.12%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

19.25%

+4.30%