Сравнение VCRM с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
VCRM и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | -0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и OVM
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
VCRM vs. OVM — Ранг доходности на риск
VCRM
OVM
Сравнение VCRM c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.92 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.04 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.11 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.38 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и OVM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и OVM
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и OVM
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -15.58% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.87% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.47% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.11% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.98% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и OVM
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.49%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.99% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 3.37% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 5.67% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.37% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 6.60% | -2.60% |