Сравнение VCRM с IBMM
VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VCRM tracks the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. VCRM charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRM и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 1.07% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRM vs. IBMM — Ранг доходности на риск
VCRM
IBMM
Сравнение VCRM c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и IBMM
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | 0.00% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 0.00% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 0.00% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 0.00% | +3.89% |
Сравнение комиссий VCRM и IBMM
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и IBMM
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.
VCRM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for IBMM.
VCRM tracks S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VCRM and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для VCRM и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор