Сравнение VCRM с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
VCRM и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.52% | 4.91% | -0.58% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.39% | 3.28% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.39%.
VCRM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и CALI
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. CALI — Ранг доходности на риск
VCRM
CALI
Сравнение VCRM c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.57 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.35 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.64 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.56 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 15.26 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.57 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.78 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и CALI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и CALI
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.58% | 3.42% | 0.40% | 0.00% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и CALI
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -0.78% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.78% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.37% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.08% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.18% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и CALI
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.52% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 1.09% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.13% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.13% | +2.87% |